Maß Hang Bewegter Durchschnitt

Das dazugehörige Papier ist bei theastuteinvestorfIJEFPublishedPaper. pdf erhältlich. Der relevante Abschnitt ist Abschnitt 3, in dem es heißt, dass die neun - und zweimonatigen SMA-Trendlinien in ein mathematisches Modell umgewandelt werden, gefolgt von Gebrauchsbeschreibungen in den Abschnitten 3.1 und 3.2 Ndash babelproofreader Ein gleitender Durchschnitt ist definitionsgemäß der Durchschnitt einer Anzahl von früheren Datenpunkten. Im Falle der stetigen Funktion f: mathbb tomathbb können wir den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit Fenstergröße mathbb ni w gt 0 definieren, um die Funktion zu sein. Im Falle einer diskreten Funktion g: mathbb tomathbb so wahrscheinlich im Falle von Finanzielle Anwendungen, die SMA mit Fenstergröße winmathbb ist einfach Nun, für den kontinuierlichen Fall, durch die grundlegenden Theorem der Kalkül, ist die Ableitung der SMA einfach und für den diskreten Fall, mit dem Unterschied Quotient, haben wir diese Hinweis, dass die Formel Für die Ableitung der SMA ist die gleiche in der diskreten und kontinuierlichen Fall Nun kann ich nicht erklären, den Satz Verwenden von Kalkül. Das Papier, mit dem du verlinkt bist, fehlt auch etwas an Details für mich zu entziffern, was genau die Autoren im Sinn hatten. Eine Möglichkeit ist jedoch, dass sie nur die obige Beobachtung gemeint haben: Obwohl die Finanzdaten diskret und nicht kontinuierlich gegeben sind, haben wir das durch die obige Beobachtung die folgende schöne Tatsache: Sei g: mathbb tomathbb eine Funktion definiert Nur auf ganzzahlige zeitschritte Und f: mathbb tomathbb irgendeine feste willkürliche kontinuierliche Erweiterung von g, dh f ist eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, dass f (n) g (n) für irgendeine ganze Zahl n ist. Definiere die SMA wie oben und berechne ihre Ableitungen, dann notwendigerweise frac bar w (n) D-bar w (n) für irgendeine ganze Zahl n. Das sagt, dass es nicht wichtig ist, dass das Kalkül nicht auf Funktionen angewendet werden kann, die auf einer diskreten Domäne definiert sind, wenn es um SMAs geht, die diskreten und kontinuierlichen Bilder geben die gleichen Antworten, wenn man sie bei den integralen timesteps auswertet. Wie kann ich den Winkel eines Umzugs bekommen Durchschnitt, das auf einem Diagramm gezeichnet ist Beispiel: Ich habe 2 bis 3 gleitende Durchschnitte auf meinen Charts aufgetragen. Basierend auf dem Winkel (ca. 60 Grad) habe ich einen Indikator, wie stark der aktuelle Aufwärtstrend ist. Soll ich den Winkel selbst berechnen, basierend auf den MA-Werten der f. e. Die letzten 10 Kerzen, oder sollte ich die ObjectGet () - Funktion, die ich versucht, die letzteren, aber Sie müssen einen Namen angeben, und da alle meine MAs den gleichen Namen haben (und ich sehe nicht, wie ich sie ändern kann), theres nichts Herauskommen (Sie sind eigentlich die gleichen MAs, aber auf der Grundlage von engen, hohen und niedrigen Preisen). Jede mögliche Hilfe würde sehr geschätzt Dank im Voraus. Der Winkel hängt davon ab, wie viel Zeit Sie auf der horizontalen Achse haben. Angenommen, Ihr Diagramm zeigt 2 Tage und Sie ändern das auf 1 Tag, der Winkel wird kleiner. Also schlage ich vor, dass du keinen Winkel nimmst, aber so etwas wie Quota-Unterschied in Pips pro Zeitrahmen. Das bedeutet: nehmen Sie den Unterschied im Wert von MA1 und MA2 und teilen Sie es durch die Anzahl der Zeitrahmen zwischen dem Moment der MAs geschnitten und dem Moment, wenn Sie den Winkel wollen. Danke für den Vorschlag. Hört sich gut an. In der Tat habe ich schon etwas zu arbeiten Aber es braucht ein wenig tweaking. Sie können nicht eine Ecke einer Neigung einer geraden Linie auf dem Zeitplan messen, weil unterschiedliche Einheiten haben - der Preis und die Zeit. Es ist möglich, nur ähnlich mit ähnlichen (wie zu mögen) zu messen. In diesem Fall versuchst du, eine Ecke einer Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan zu messen, ausgedrückt durch Pixel. Sie können authentische Maßnahme nur Geschwindigkeit der Änderung des Preises in Bezug auf Punkt Einheit für eine Zeiteinheit. Gann Fan Lines von Gann Fan sind in verschiedenen Winkeln s gebaut. MT kann die Winkelfunktion basierend auf Bildschirmpixeln (trans aus zwei Werten und zweifach coodiniert) liefern. Seit Angle ist mehr gut für die Menschen zu beobachten. MathArctan (MathTan ((Preis1-Preis2) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 Ich stimme dir voll und ganz zu. Angles Angelegenheit und sie werden die ganze Zeit verwendet. Ich interessiere mich für die Formel, die du geschrieben hast. Ive bekam den Winkel mit der folgenden Formel: Slope wird in einer anderen Funktion berechnet. Anglefaktor-Kontrollen für das Format des Yen. Jedenfalls wird es nahe, aber es ist immer noch nicht richtig. Wenn ich deine Formel stattdessen stelle, bekomme ich eine Trennung von Null Fehler in der Strategie Tester. Ist das, weil die Fensterfunktionen nicht im Tester arbeiten oder habe ich etwas falsch gemacht. Besonderheiten des Optimierungsprozesses Nichts wird im Journal ausgegeben (entweder Print () - Funktion) Dies wurde durchgeführt, um das Testen zu beschleunigen und Speicherplatz zu sparen. Wenn komplette Protokolle ausgegeben werden, benötigen die Journaldateien Hunderte von MByte. Zeichnen von Objekten sind nicht wirklich gesetzt Die Objekte sind deaktiviert, um die Prüfung zu beschleunigen. QuotSkip nutzlose Ergebnissequot-Funktion wird verwendet Um die Tabelle und das Diagramm nicht mit Testergebnissen zu verklemmen, wird die Möglichkeit, sehr schlechte Ergebnisse zu überspringen, verwendet. Diese Funktion kann im Kontextmenü von quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip nutzloses Resultsquot-Tab aktiviert werden. Hinweis. Basierend auf Bildschirmpixeln. Dx, dy sollte in der gleichen Einheit, am besten trans zu Bildschirm Pixel. MathArctan (MathTan ((Preis1-Preis2) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 dividiere durch Nullfehler Check (shift2-shift1) sollte nicht gleich ZERO vor der Berechnung. Ich teste sie auf der neuesten Version 203. Ich teste sie nicht beim Testen von EA. Ich möchte Ihnen meine tiefste Wertschätzung für die von Ihnen geteilte Formel geben. Ich habe nicht früher reagiert, weil ich meine EA zusammen beenden musste. Klappt wunderbar. Frieden und Goodwill. - Das Rad des Feuers Ich möchte die durchschnittliche Steigung von 4 Pisten berechnen, aber Im nicht allzu sicher, wenn dies erfordert, dass ich den durchschnittlichen Fehler berechnen muss, wenn ich den Durchschnitt der 4 Pisten berechne. Im offensichtlich berechnen wir den Durchschnitt als (Steigung i: si): frac Aber wird die durchschnittliche Steigung Ergebnis, wenn m2.6 als Beispiel, in diesem haben die gleiche Wirkung auf Y, wenn X verringert oder erhöht wird. Offensichtlich auf der Gleichung basiert: ymxb Mein Haupt - und Ziel ist es, die Beziehung von Y und X aus der Gleichung zu bestimmen. Ein Beispiel für das, was ich suche, ist der Durchschnitt der 4 Pisten zum Beispiel 2.989, und ich hatte X den Wert der Erfahrung an einem Arbeitsplatz und Y war das Gehalt, was würde das durchschnittliche Ergebnis von 2.989 für das Verhältnis der Arbeit Erfahrung und Gehalt zum Beispiel Wenn dies eine normale Berechnung von ymxb wäre, dann hätte ich gesagt, dass für jede Einheitszunahme in der Eingangsvariable x (Erfahrung) die Ausgabe y (Gehalt) um 2,989 Einheiten ansteigt, ABER in diesem Fall ist es anders, als Ich habe den Durchschnitt von 4 berechneten Pisten. Fragte Mar 3 13 um 7:58 Dein Richtig über meine Frage und wenn S mir nicht viel über die Beziehung zwischen Y und X für alle 4 Jahrzehnte von den 4 Pisten berechnet, was könnte der Grund und ja, ich bin mir bewusst, kann ich Verwenden Sie die quotlinear kleinste Quadrate fitquot aber ich muss erklären, warum S mir nicht viel über die Beziehung zuerst erzählen, wenn es eine Steigung war, konnte ich leicht das Y Intercept berechnen und die Beziehung vollständig erklären. Ndash I AM L Mar 3 13 um 11:50 Angenommen, deine Datenpunkte waren (0,0), (10,10), (11,0). Dann wären deine Pisten 1 und -10 dein Quoten-Slopequot, -4.5. Nun gibt mir -4.5 einen nützlichen Einblick in die Beziehung zwischen y und x in diesem Beispiel ndash Gerry Myerson Mar 3 13 um 12:15 haha, Danke Gerry, es was sie wollen, um mit einem Satz zu zeigen, fand ich es Sehr schwer zu sagen, wie ein Durchschnitt von 4 Pisten uns nicht bei der Bestimmung der Beziehung zwischen X und Y in dieser Angelegenheit helfen kann, Im immer noch ein bisschen verwirrt, warum die Frage wurde mir bis jetzt gefragt, wenn in der Tat wird es uns nicht helfen bei alle. Ndash ICH BIN L Mar 3 13 um 12: 22Jeden Weg, um den Hang eines gleitenden Durchschnittes darzustellen, benutze ich eine Kombination von Pistenparametern, um einen Trend in meine Scans einzuschließen. Als Beispiel gibt es mir gute Ergebnisse bei der Betrachtung von Beständen in einem Aufwärtstrend: und Steigung (100, ema (50)) gt 0 und Steigung (50, ema (50)) gt 0 und Steilheit (25, ema (50 )) Gt 0 Nun, was ich nicht finden konnte, ist eine Möglichkeit, den Hang des gleitenden Durchschnitts in meine Charts einzuschließen. Ich weiß, dass ich das Gegenteil machen kann - mit dem gleitenden Durchschnitt der Piste - aber nicht der Hang des gleitenden Durchschnitts. Irgendwelche Vorschläge Im, die versuchen zu denken, vielleicht ein anderer Indikator, dass, mit den richtigen Parms, wäre das Äquivalent der 50-Tage-EMA, und ich könnte dann die Slope an das in erweiterten Optionen anwenden. Leider habe ich eine leere auf sie. Moving Averages sind ein preisbasierter Indikator. Slope ist ein Non-Price-basierte Indikator. Es gibt einen Artikel irgendwo auf SCC, der das erklärt. Diese beiden sind verschiedene Klassen von Indikatoren. Preisbasierte Indikatoren befinden sich im Overlay-Bereich von SharpCharts. Non-Price-basierte Indikatoren befinden sich im Indicator-Bereich von SharpCharts. Sie können die Steigung auf eine nicht-preisbasierte Anzeige anwenden, indem Sie die erweiterten Optionen im Indicator-Bereich von SharpCharts verwenden. Die erweiterte Option unter dem Overlay-Bereich erlaubt es Ihnen nicht, die Steigung zu fallen. Sie können PPO - oder MACD-Non-Price-basierte Indikatoren verwenden, um den Unterschied zwischen der 1 Periode EMA und 50 Periode EMA: PPO (1,50,1) zu finden. Sie können dann die Piste an die PPO in den erweiterten Optionen anwenden. Ich habe bemerkt, dass Sie nur 1 Moving Average verwenden. Ich würde vorschlagen, eine langfristige, mittelfristige und kurzfristige MA zu verwenden. P. S. Eine Besonderheit ermöglicht es Ihnen, eine preisgünstige Indikator hinter dem Diagramm zu setzen. Dies ist für Bequemlichkeit. Denken Sie an die Steigung als digitales Signal. Es kann entweder ein - oder ausgeschaltet sein. Es kann negativ sein und sich verbessern, aber es ist immer noch negativ. Kannafoot Kevo, danke für einen gründlichen Kommentar. Gord beantwortete meine konkrete Frage, wie man die Steigung auf einen bestimmten gleitenden Durchschnitt anwendet, aber Sie erheben einige sehr interessante Diskussionspunkte. Im Wesentlichen, Im mit der 50 Periode EMA, um den aktuellen Trend der Aktie zu bestimmen. Ich nehme lange Positionen ein, wenn EMA (50) in einer klaren Aufwärtsneigung ist, kurze Positionen, wenn die EMA (50) in einer klaren Abwärtsneigung ist, und ich nehme sehr kurzfristige Positionen in beide Richtungen auf der Grundlage von überkauften Positionen, wenn die EMA (50 ) ist flach. Was ich anfangs brauchte, war eine bequeme Möglichkeit, die positive negative Richtung der Neigung der EMA zu scannen (50) und das habe ich gefunden. Als typischer Systemprogrammierer, aber ich muss jede Theorie sechs Wege von Sonntag testen (lacht). Also brauchte ich einen Weg zur Hangneigung (50, ema (50)) usw., um mir eine visuelle Bestätigung zu geben, dass mein Scan die Art, die ich wollte, zurückgab. (Für den eigentlichen Handel verwende ich EMA (126) und EMA (200), um einen weiteren Einblick in den Trend zu geben, und ich verwende B (20,2) für die Einsicht, wann eine Aktie zur Einreise bereit ist, im Wesentlichen auf Pullbacks gegen die Aktuelle Tendenz, und dann verwenden Sie ein langsames stochastisches Signal, um anzuzeigen, dass es bereit ist, den Trend wieder aufzunehmen. Toss in einigen manuellen Supportresistance und Channel Charting, und Sie haben im Wesentlichen meine aktuelle Methodik.) Die Hang Methodik funktioniert sehr gut, um auf und ab Trends zu identifizieren. Es geht aber nicht gut darum, einen flachen Trend zu identifizieren, also suche ich immer noch nach einer guten, konsequenten Methode, um diese Aktien zu ziehen. Ist das sinnlich Im immer offen für Vorschläge, wie man die Scan-und Trade-Logik zu verbessern, und definitiv Wert Ihrer Einsicht. Kevo () Wow Gord, das ist wirklich interessant, was du getan hast Very Pro in der Tat Wenn Sie sagen, up and down Trends, ich Figur, die Sie bedeuten, einen reichen Markt oder seitwärts Markt. Momentum basierte Indikatoren sind am besten dafür. Nicht sicher, wie man flachen Trend interpretiert. Vielleicht meinst du einen stetig steigenden oder fallenden Trend, in welchem ​​Fall er als Trending bezeichnet wird. Momentum Indikatoren funktionieren nicht so gut in Trends Märkte. Ich brauche eine Auffrischung, aber ich denke an Slope als Trendcycletrend Umkehr Bestätigung Indikator und nicht so sehr ein Impuls oder OBOS-Indikator (auch wenn es auf diese Weise, ähnlich wie ROC verwendet werden könnte). Das heißt, es kann nachgelassen werden. Wenn das der Fall ist, dann würde ich an die Anwendung der Slope auf das Wichtigste denken: Preis, um die besten Signale zu bekommen. Nur ein Gedanke.